程序化高级篇

  • 当海龟遇上幽灵一

    当海龟遇上幽灵一

      最近,闭门学习研究开始了系统,通常这样学习,交易不顺利的时候,这总比慌张的去交易多了,连续几周研究,真的很烦躁,有一天坐地铁去高雄市,泡在书店里,看了好几遍,还有一本看起来很熟悉的书   专业交易8年以上,读过的书,只有2本书,这样露骨地写下了交易成功的实务系统。 一本是海龟投资规律,另一本就是这本幽灵的礼物。   海龟的投资规律是完整的系统说明,足以让读者复制,许多人说,既然海龟系统已经公开,那么海龟系统就会失效,其实真正失效的是肉体,如果系统进入交易者的心中,就不会死亡。  ...

  • 当海龟遇上幽灵二

    当海龟遇上幽灵二

      海龟投资法则,虽然很清楚写出当初的定义与参数,然而,完全复制的结果,可能会让人失望,我去年第一次就是这样做。   现在从另一个方向恢复海龟系统。   海龟系统有两个原则:趋势交易和加码。   趋势交易应该是交易系统中最简单有效的,要素在趋势确定后入场,在趋势逆转时出场。 在海龟系统中,有时也会设定停止,就像幽灵的法则一样,在趋势不确定的时候登场,只是这个停止,不像幽灵的积极规则。 还有人指出,海龟系统反而从其他过滤因子进一步确认趋势,为了避免不必要的噪音,海龟投资法则书中实际上还...

  • 当海龟遇上幽灵三

    当海龟遇上幽灵三

      海龟投资规律,这里只有一半,资金管理是更重要的一半   海龟的资金管理是以ATR(Average True Range )为测量刻度,损失是交易员能够控制的唯一步骤,可以决定交易的损失,进一步计划利润期待,例如停止损失会导致业绩下降.   添加了20天的ATR停止条件如下所示;   绩效明细表如下:   所谓损失管理,是账户损失不超过设定的预期最大值,将每个损失的金额控制在一定值,损失点数乘以账户数,损失点数越少,相对账户数就越能增加,所以遇到损失金额不变,遇到收益也能扩大,...

  • 当海龟遇上幽灵四

    当海龟遇上幽灵四

      海龟投资规律的两个原则,趋势交易和追加代码,已经按指示实施讨论过了,本书结束后,可以思考,从资金管理上进一步补充。   资金管理应包括四个部分( Bruce Babcock在高级技术分析书中提到):适当的资金规模、风险控制、多角化(多市场)和多入场部。 海龟规律全部纳入了设计中,在以前我们的实施中,主要是探讨多个入场地点,然后再来看风险控制的更深层次的意义。   风险控制的目的是达到预先设定的目标,也就是达到资金最大损失的风险水平,一般来说,每笔交易都不会超过1~2%,为什么这样能保...

  • 三重滤网日内交易系统方法

    三重滤网日内交易系统方法

      内容:   第一重滤网   运用趋势指标,分析长期图表,制定战略决策,决定做许多事情,观望天空。   选择喜欢的周期,将其定义为中间周期。   在此,选择5分钟的图表作为中间期间,各柱线表示5分钟的交易活动。 当然交易者也可以选择稍长周期的图表来满足需求。 但是,不要选择太短的周期。 否则,与剥夺贫富差距的机构交易商进行比较。   完全脱离大众的做法,也可以选择非正统周期的长度。 例如,7或9分钟的图表。 日中交易者中,也有着迷于技术分析,使用1分钟的图和闪电图进行分析,认为与...

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