程序化入门篇
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我眼中的程序化交易之路(—)
对于希望通过程序交易获得成长和利益的交易者来说，在基本理解程序语言和平台的基础上，考虑以下内容会有启发性。 一、如何利用程序交易，或者如何处理程序交易与自身原有交易系统的关系。 我亲自接触的交易者包括: 第一人是老期货，有过长期未编程的成功利润经验，通常是基于主观判断的技术流通交易系统。 如果您选择了程序尝试，然后尝试实现或部分实现您现有的交易系统，您通常可以使用商业指标或模型来帮助他人实现或改进。 程序帮助他们主要是控制自己人性的弱点。 无论是指标信号还是交易模型，都会成...
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我眼中的程序化交易之路(二)
二、如何寻找好的交易模式？ 我认为对于比较成熟的交易者来说，程序的切入点，多选择客观地编程自己现有系统的途径。 对于初学者和现有系统的数量化困难的交易者来说，程序的方法点是从模仿简单古典的模型开始的。 接下来是考试。 你要测试什么？ 对于每个常用平台，都应显示与参数优化相关的接口。 至少在国内，“参数优化”——可能是一个普遍关注和争议的问题。 许多新人首先感到困惑。 因为许多程序反对参数优化。 其实我最初听到的是过度贴合的弊病...
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我眼中的程序化交易之路(三)
三、程序研究和程序交易 在重复测试中，可以发现不同系统的敲击，以及肉眼看不见或忽略的行情特征。 这种反复的预测、尝试、否定、改进和重试过程与自然科学领域的实验室研究非常相似。 并且，和那些实验者一样，有必要记录每次变更的变化，比较纵和横，写解读其意思的实验报告书。 为了进一步理解研究对象，需要定制一些指标，明确一些变化的规律。 好像有必要在实验室里追加新仪器。 我个人至少至今为止相信这是真正的程序研究。 程序研究的目标是行情本身的特征。 正如自然科学研究一样，其目的通常是—&m...
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R-breaker交易系统
R-breaker是一个专门用于股票指数的交易系统。该系统是一种盘中交易策略，不会在一夜之间持有头寸。退出指令是止损或平仓。每天的交易不超过2次，很多时候一天内可能没有任何交易。该系统的特点是结合了趋势交易和反转交易两种交易方式，同时进行趋势交易和反转交易。自1993年公开发行以来，该系统的交易规则没有改变。该系统已经上市14年了。尤其是当指数在一天内大幅波动时，系统的回报更好，否则就没有交易机会。 TB 语言 简称: R_Breaker Params N...
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布林强盗系统-金字塔平台
布林带( BOLL )是约翰·布林格尔在1960年代创立的。 最初，布林带是为了判断市场动向的界限，现在国内还有很多人在使用。 也就是说，如果价格移动到上升轨道和下降轨道附近，预计价格会回到上升轨道。 但经过测试，发现上下轨道作为突破指标的效果远优于作为阻力指标。 布林强盗交易系统是中长期线战略，采用后者的规则，价格超过50日移动平均线上的1标准偏差作为购入信号的基准，除以50日移动平均线下的1标准偏差作为销售信号的基准(主体交易条件)。 除了上述主体交易系统外，布林强盗交易系统还增...
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超级日内组合策略-金字塔平台
超级日内组合策略(The Super Combo Day Trading Strategy) 成功的中日突破战略的核心是，开始不久，就会找到未来上升趋势的近低点和下降趋势的近高点。 最可怕的是在高处购买，在低处卖空。 但是，我们通过观察评价发现，低价买入、高价出售的交易几乎都是突破失败的例子。 那么，有在行情突破时进行突破，在突破失败的情况下，自动切换为处理突破的战略的战略吗？ 战略概要:超市...
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交易系统的测试与评估报告
交易模型具有两个重要功能: 1、在未来行情发展过程中，计算机能够代替人脑在第一时间正确定位符合自己交易思想的交易点，在行情满足*****易条件时发出交易指令，而且计算机能够代替人工实行全自动交易。 2、通过交易模型使用大量的历史数据验证自己的交易思想，验证该交易方法的思想是否具有控制收益力、收益力、风险的能力、共同适应性，适应许多品种的行情。 ...