外汇EA的概率优势和设计理念

外汇EA的概率优势和设计理念

EA设计的时候考虑了下列概率优势,以欧元为例:

欧元每天平均波动幅度在80~100点,而我们的策略只从中截取5个点,这样的胜率一定是高的。

交易员对于大趋势的判断相对比较准确,而对于短期小趋势的判断的准确性比较低。因此,我们设计了一套自动纠错机制,只要大趋势正确,小趋势判断错误只需要浪费一些时间来交换,最终仍然能够盈利出来。

欧元是欧洲和美国的价格比率,欧元的暴涨暴跌对于欧洲的经济是灾难性的。只要欧盟没有解体,欧洲各国政府都会竭尽全力维护欧元的稳定。因此,入场后果行情不顺利,立刻止损离场是非常可惜的,因为只要我们愿意等待,在90%的情况下,价格还是会回来的。当然,这样的做法有一个前提条件,那就是:轻仓,EA已经计算好了仓位,为行情的发展留足了回旋空间。

在没有重大基本面事件的情况下,一个货币不会走出特别大的行情,因此,我们针对重大基本面事件使用智能风控,之后的行情一般都不会超过平均的波段幅度。

欧元的一个波段的幅度平均起来约500点(不同货币会有差异),我们设计的总体止损放在这个平均波幅之外,大约能够承受600-80点的波动幅度,这已经覆盖了80%的行情幅度。

在系统设计的时候,我们还考虑了下面这些因素：

传统趋势交易的特点是每天都亏钱,然后某一天一大票赚回来,这种模式需要交易员对交易有极强的信心,毕竟,正常人是无法坚持一个每天都亏钱的交易策略的。我们选择了每天小有盈利的交易策略,这样的每天盈利的交易更容易坚持,当然,这个策略的确有可能某一天亏损账户本金的20%,但发生的概率极低,并且从一个比较长的时间周期来看,账户总体仍然有不错的收益。

我们注意到许多交易员的入场判断并不差,但离场的时候非常犹豫,离场太早也后悔,太晚也后悔。因此,我们设计的EA模式里面是全自动离场的,把离场的模式固定下来,每次盈利5美金就离场,收益固然不多,针对某一特定的行情也不是最佳的方式,但只要是一种固定化的模式,就可以解决离场犹豫纠结的问题,从而让交易有一致性。

我们注意到许多交易员习惯于重仓，重仓能够获得暴利,也容易损失惨重,重仓操作需要非常精准的行情研判,新手交易员不具备这样的研判能力,正因为重仓所以需要频繁止损,不敢亏损加仓,也不敢持仓等待。因此,我们设计EA的时候，只允许交易员填一个最大风险(我们估计没有人愿意把最大风险填成100%,一般大家都只愿意填20%),然后所有的仓位计算都由EA来完成,这样就压住了最大风险,同时也解决了交易重仓的问题。

618外汇小知识:

交易参数

般的指标和外汇EA都会有参数,比如均线是平均成本,均线也有参数,你可以使用30根K线做平均,也可以使用200根K线做平均。均线还有一个参数是均线的计算方式,可以是SMA(简单移动平均)、EMA(指数移动平均)、SMMA(平滑移动平均)和LWMA(线性加权移动平均)。

交易参数是一个EA的重要内容,我们看到几乎所有的EA都有一大堆的参数,有的EA甚至有50-100个参数,这是交易策略不成熟的标志,是种懒惰行为。我们的EA里面是没有任何参数的,因为我们认为参数的调整是研发阶段的工作重点,我们需要提供一套已经量化参数的交易系统给到交易员,而不是把这个工作丢给交易员自己来处理。其实稍微想一下就明白,如果你拿到一个电饭煲,准备做饭的时候,你需要先学习电热丝的发热原理,如何循环加热,六个温度检测点有何意义,然后考虑快速加热还是慢速加热哪个更好,那么你这顿饭就不要吃了。这些工作本来就应该是研发工作的一部分。