高频交易是什么意思?高频交易的特征有哪些?

    高频交易是什么意思？高频交易的特征有哪些？高频交易的历史和意义。虽然高频交易听起来是最近几年才出来的新鲜事，但从技术的角度追本溯源，高频交易其实是这二十年来交易电子化发展的必然过程。据美国战略咨询公司Tabb Group的数据显示，2015年高频交易占美股交易量高峰可达49%。而在2009年，这个比例甚至高达61%。

                      
                                   高频交易是什么意思？高频交易的特征有哪些？

    常说的高频交易是什么？

高频交易其实在外汇行业中更能体现出的意义，高频交易在外汇盘中快速快出的订单最快可以达到毫秒级别，这样的交易还有EA系统自动智能化交易，这些方面的快速交易过程，我们一般在外汇行业中都称之为高频的交易方法，或是剥头皮刷单等。

高频交易是一种计算机化交易，旨在从人们无法获得的极其短期的市场变化中获利，例如特定股票的买卖价格差异的微小变化，或不同交易所之间特定股票的价格差异的微小变化。交易的速度如此之快，以至于一些交易公司已经将服务器场放置在交易所的计算机附近，以减少交易订单通过光缆以光速传播的距离。

 

    高频交易的特征：

1.高频交易都是由计算机自动完成的程序化交易；

2．高频交易的交易量巨大；

3．高频交易的持仓时间很短，日内交易次数很多；

4.高频交易每笔收益率很低，但是总体收益稳定。高频交易的风险：“高频交易”（High FrequencyTrading）是近来美国财经媒体上高频出现的词汇之一：这种由强大的计算机系统和复杂的运算所主导的股票交易能在毫秒之内自动完成大量买、卖以及取消指令；而为了争取这千分之一秒的优势，证券公司甚至还将服务器安置在交易所附近或同一座建筑里。

 

 高频交易策略

高频交易策略有很多种，主流的有4种。流动性交易策略、趋势行情推手、统计套利策略、市场微观结构交易策略。

1.流动性交易策略。

流动性交易策略是为市场提供流动性来获取利润的交易策略。做市商们为市场提供不同价位层次的订单簿，为头寸接受者提供流动性，因此被称为流动性交易策略。

我们刚刚所提到的的Virtu公司就是这种策略，既不做多，也不做空，盈利走量。在Virtu的招股说明书中，Virtu戏称他的策略遵循"三板斧"。

1 "single instrument market making strategy" 场内寻找对手盘

2 "one to one market making strategy" 在双边市场寻找对手盘

3 "one to many market making strategy" 在一揽子市场组合寻找对手盘。

 

2.趋势行情推手

趋势行情推手策略也叫事件交易策略。

利用市场对某些事件的反应进行交易的策略，他们利用事件在极短时间内的影响自动进行交易，赚钱利润。

这种策略的关键点在于，一是找到可以产生影响的事件，二是确定事件影响的时间和因素。

 

3.统计套利交易策略

统计套利策略自诞生之后就被很多公司使用，寻找具有长期统计关系的证券资产，在两者价差发生偏差时进行套利的一种交易策略。

著名的美国长期资本管理公司(LTCM)就是一家以统计套利为主的对冲基金公司。

 

4.市场微观结构交易策略

市场微观结构交易策略是一个供需影响的策略。

通过分析当前市场的头寸情况，根据短时间内买卖订单流的不平衡进行超短交易。在卖单流主导的市场中，价格将下跌；在买单流主导的市场中，价格将上涨。

   

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