如何建立高胜算的交易系统

　　成功交易的秘密之一就是找到适合你的交易系统。 这种交易系统是非机械的，根据你自己的个性，有完美的交易思想，细致的市场分析和整体的操作方案，风险市场上赢家有自己的交易系统，所以找到合适的交易系统和完善自己的交易系统是专业交易者投资的一生几乎每天都在做的事情.

　　什么是交易系统？ 交易系统是一个完整的交易规则体系。 设计良好的交易系统，必须对投资决策的各个相关环节作出明确规定。 这种规定必须是客观唯一的，不允许任何不同的解释。 设计良好的交易系统必须符合用户的心理特征、投资对象的统计特征、投资资金的风险特征。

　　交易系统的特点是完整性和客观性。 保证交易系统结果的重现性。 理论上，不论对哪个用户，只要使用条件完全相同，操作结果都完全相同。 系统重现性是方法的科学性，系统交易方法是科学型投资交易方法。

　　大多数投资家都把决策重点放在市场分析和判断上，其实这是非常偏重的。 成功的投资不仅需要正确的市场分析，还需要正确的风险管理和正确的心理控制。 三者之间的心理控制最为重要，其次是风险管理，再次是分析技能，即所谓的3M系统( Mind，Money，Market )。 比如说，市场的判断在投资行为的重要性中只占1%，被很多投资家忽视是投资行为的决定性因素。 市场分析是管理的前提，正确的市场分析才能构建具有正期望值的交易系统，风险管理只能在具有正期望值的交易系统下发挥最大作用。 心理控制是两者之间的桥梁和纽带。 一个人心理素质差，往往偏离正确的市场分析方法，以主观愿望取代客观分析，偏离风险管理的基本原则。

　　投资者想在高效的市场上获得稳定的利益，必须解决两大问题: 1、如何在随机价格变动中寻找非随机部分 2、如何有效地控制自己的心理弱点，不影响自己的理性决策。 许多投资者的实践证明，交易系统在上述两方面都是投资者的有力助手。

　　很多投资家在进入市场时，对市场的认识没有系统的视角。 大多数投资者基于对市场的某种认识，单方面承认或否认交易构想的可行性，其实他们不知道。 客观评价交易方法，必须确认该方法的统计概率有效性。 无论是随机还是非随机的价格变动都没有统计意义的有效性的部分，给予投资者局部获胜的机会，不可能长期稳定获胜。 交易系统的设计和评价方式有助于投资者有效克服方法认识的盲目性和片面性。

　　交易系统也有助于投资者有效控制风险。 实践证明，不使用交易系统的投资者很难准确控制系统风险。 如果交易系统没有指导，投资者很难定量评价每次入场交易的风险，而且单一交易的风险也很难在整体风险中评价其含义。 交易系统的使用可以明确地向投资者传达每笔交易的预期利润率、预期损失金额、预期最大损失、预期连续利润次数、预期连续损失次数等，它们是投资风险管理的重要参数。

　　帮助投资者有效地克服心理弱点可能是交易系统的最大作用。 交易系统将交易决定的过程更加程序化、公开化、合理化。 投资者从情感所支配的模糊状态的选择过程中进行定量量化的选择过程，即简单地确定信号系统的反映，并且执行以信号为代表的决策。