涨跌幅度
具体概念：对于认购期权： 实值、平值认购期权涨跌停幅度=合约标的前收盘价×10％
虚值认购期权涨跌停幅度= max｛行权价*0.2%，（2×合约标的前收盘价－行权价格）×10％｝
并且，对认购期权跌停幅度，有以下规定：
（1） 当涨跌停幅度小于等于0.001元时，不设置跌停价，计算涨停价的涨跌停幅度按0.001计算；
（2） 最后交易日，只设置涨停价，不设置跌停价；
（3） 如果根据上述公式计算的跌停价小于最小报价单位（0.001元），则跌停价为0.001元（即，不设置跌停价）。
例：2012年7月27日（周五）工商银行的收盘价是3.72元/股，假设当日2012年8月到期、行权价为3.8元的认购期权，合约结算价为0.06元。那么7月30日（周一）该认购期权（轻度虚值）：
涨跌幅=max｛0.0076，（2×3.72－3.8）×10％｝=0.364
涨停板=0.06+0.364=0.424
跌停板=0.06-0.364=-0.304＜0.001，为0.001
对于认沽期权： 实值、平值认沽期权涨跌停幅度=合约标的前收盘价×10％
虚值认沽期权涨跌停幅度 =max｛行权价*0.2%，（2×行权价格－合约标的前收盘价）×10％｝
并且，对认沽期权跌停幅度，有以下规定：
（1） 当涨跌停幅度小于等于0.001元时，不设置跌停价，计算涨停价的涨跌停幅度按0.001计算；
（2） 最后交易日，只设置涨停价，不设置跌停价；
（3） 如果根据上述公式计算的跌停价小于最小报价单位（0.001元），则跌停价为0.001元（即，不设置跌停价）。
例：2012年7月27日（周五）工商银行的收盘价是3.72元/股，假设当日2012年8月到期、行权价为3.6元的认沽期权，合约结算价为0.04元。7月30日（周一）该认沽期权（轻度虚值）：
涨跌幅= max｛0.0072，min [（2×3.6－3.72），3.72]×10％｝=0.348
涨停板=0.04+0.348=0.388
跌停板=0.04-0.348=-0.308 ＜0.001，为0.001
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