海龟交易法则

克服自负心理

　　自负心理是初学者们喜欢自主交易的理由。在系统交易中，决策的根据是机械性的法则，这些语言明确规定了什么时候购买卖出。与此相反，自主交易可以带来自尊心，因为它取决于人的主观判断。所以，如果按照自己的判断做成功的交易，就能满足自己的自负心。你可以向你的朋友炫耀自己在市场上怎么玩。　　我在网上的交易论坛上总是发现这种现象。是特别受初学者们欢迎的大众化论坛。你经常能看到有人投稿的大数据。某人在刚刚上涨之前购买的某人发现了“圣杯”，现在拥有正确率达到90%的系统的某...

海龟交易法则 2020-05-11 168 0 海龟交易法则
谦虚为上

　　想成为伟大的交易者，就要克服自负心，培养谦虚谨慎的性格。谦虚可以接受不知未来的事实，谦虚可以不预测未来，谦虚可以避免从个人角度看失败的交易，谦虚可以帮助接受简单的交易胆怯。因为无法寻找无人知晓的秘密来证明自己的歧视。　　不应该傲慢　　我比大多数海龟都要少一点，但是我是个自负的机器人，对人类的认知偏差有免疫力，不想标榜自己能够完全控制自己的心理。我也做不到。让我举个例子。　　海龟计划到第二年时，我们行动很大，我还在点滴仓库里有四只大小的上限。我问了其他的海龟们有几个工作岗...

海龟交易法则 2020-05-11 183 0 海龟交易法则
坚定不移

　　你坚持这个最重要的生活的箴言总是很难说出来。在交易世界里，一贯坚持你的战略也是成功的关键。有系统的客户胆小，加上对对方居住界限的深刻理解和构建交易体系的工具，这三者能够帮助你更加成功，成为更加坚实的客户。你必须前后一致，执行你的计划。否则，你的计划就毫无意义了。　　如果你要告诉我海龟们成功的主要原因的话，我们的老师说是传说中的交易师最重要的原因。在这方面，我们对理查德更有信心，更坚定，更容易一贯遵守他的法则。你也能找到这样有名的老师，除非他给你同样的信心，否则你只能自己建立这样的...

海龟交易法则 2020-05-10 193 0 海龟交易法则
选择多个不同的市场

　　选择多个不同的市场是提高交易鲁棒性的最有效的方法之一。市场越多，至少在某个市场遇到有利状态的可能性越大。对于趋势跟踪系统来说，参与的市场越多，在其中某个市场存在趋势的可能性就越大。　　这意味着资产组合包含尽可能多的市场，这些市场需要新的机会，因此它们之间没有多大的关联。例如，一些美国短期利率产品几乎在同一高度下跌，但是选择多个这样的市场并不能提高分散化水平。　　如果你的系统没有从早到晚好好监视市场动向的话，可以考虑海外市场。这些市场大大有助于分散化，可以提高交易的鲁棒性和一致性...

海龟交易法则 2020-05-09 186 0 海龟交易法则
使用多个不同的系统

　　不仅在不同的市场分散，还可通过系统分散来强化稳健性。同时使用多个交易系统，特别是有很大差异的系统，会大幅提高交易的鲁棒性。　　好的RAR是38.2%，r立方是1.19。坏的RAR是14.5%，而r立方只有0.41。如果两个系统都经过测试，您会选择哪一个？好吧，我认为这是一个逻辑选择。　　然而，这样的选择忽略了两个无关系统的分布式优势。如果两个系统之间存在负相关(即一个系统赚了钱，另一个系统经常受到损失)，则这个优点会变得更大。因此，若将几个系统组合起来，就会变得更强大，可以看...

海龟交易法则 2020-05-09 166 0 海龟交易法则
第十四章掌控自己的心魔

　　市场不在乎你的感受。不要在自夸的时候自夸，也不要在失望的时候安慰自己。所以，交易世界不适合任何人。如果不想接受市场的现实，不想承认自己的缺陷、恐惧、失败，就不会成功。　　我希望海龟们的故事能激励读者。我从1982年第一次在埃德温裁判员《股票作手回忆录》读到利巴摩的传说开始，就被伟大的投机家杰西·利巴摩的故事激励了。理查德·丹尼斯仅仅在两周内培育的十几只海龟，在接下来的四年里为他赚了一亿多美元，成为交易世界上最有趣的故事之一。海龟实验证明，理查德可以传达...

海龟交易法则 2020-05-09 175 0 海龟交易法则
尾声万事俱备

　　万事俱备,森林里有两条路，我选择了一条人少的路。这是一切的起源。　　---罗伯特·弗罗斯特　　在过去的几个月里，为了给这篇后记打下良好的基础，我花了很多时间完善前面的内容。但我最想写的其实是最后一章。　　只要你经历过交易者的生活，也就是海龟的生活，你的生活就会渗透到交易者的精神中。当你经历市场的大起大落，发现自己的认知偏差并做出相应的思维调整时，你也会无意识地开始在生活的其他领域做同样的事情。优秀的交易者和其他交易者的区别之一是，他们不怕与众不同，不怕与众不同，不怕...

海龟交易法则 2020-03-22 185 0 海龟交易法则
做自己,走自己的路

　　做自己，走自己的路.当我决定成为交易者时，我才19岁。我对自己很有信心，曾经和好朋友说过21岁之前可以成为亿万富翁。与其说是夸夸其谈，不如说是谈成功的愿望。交易世界新鲜而激烈，使我着迷。为此，我放弃了大学生活。我爸爸很不高兴，因为他也没有大学学位，我以为那是他职业生涯的绊脚石。但是，我一直是个人主义者，不怕表达自己的意见，也不怕挑战权威，所以不在意别人怎么想。我知道我的决定是正确的。我这种武断直率的态度已经给我带来了很多麻烦，我也知道这让我妈妈很烦恼，我就是这样的人。　...

海龟交易法则 2020-03-21 166 0 海龟交易法则
附原版海龟交易法则

　　我已经说过很多次了，你可以把我的交易规则刊登在报纸上，但是没有人会遵守。关键是团结和纪律。几分钟后，每个人都可以列出一系列法律，它们并不比我们的法律差。但是它们不能给别人信心，只有当你对法律充满信心时，你才会坚持，即使面对逆境。　　——理查德·丹尼斯，来自杰克·施瓦格的《全融怪杰》(市场奇才)...

海龟交易法则 2020-02-18 190 0 海龟交易法则
完整的交易系统

　　成功的交易者大多使用机械交易系统。这不是偶然的。好的机械交易系统可以自动完成整个交易过程，代表交易者作出必要的决定。有了它，交易者就容易维持战略的统一性。因为系统的完全居住明确且严格地限定了所有操作的详细情况。交易技术与交易者的主观判断无关。　　如果知道你的系统可以长期赚钱，在不利时期保护交易信号，容易按照系统的命令行动。如果你依赖自己的判断，你可能会发现，当你需要变得大胆的时候，你会缩手，当你需要变得谨慎的时候，你会变得过激。　　有效的交易系统，如果能坚守它，你的行动就会...

海龟交易法则 2020-02-17 182 0 海龟交易法则
市场:海归们的选择

　　海龟们是期货交易者。我们在最有影响力的美国期货交易所买卖期货合同。因为我们手头有数百万美元，所以我们无法选择每天的交易量只有数百件契约的市场。因为在这样的小市场，大交易会招致市场动荡，不受大的损失很难进出。海龟们只选择流动性最高的市场。实际上，流动性是理查德尼斯为海龟们选择市场的首要标准。　　一般来说，海龟们进入美国所有的高流动市场，除去谷物和肉类。理查德·丹尼斯本人的账户已经达到谷物交易头寸的法定上限，他不能再让我们做谷物交易了。不那样的话就会超过交易所头寸的限...

海龟交易法则 2020-02-17 182 0 海龟交易法则
头寸规模

　　海龟们使用的头部尺寸，在那个时代生活是非常先进的，等于根据市场的绝对变动幅度调整头部尺寸，使头部尺寸的绝对变动幅度标准化。也就是说，不管某个特定市场的变动是大还是小，某个特定市场的上下波动幅度(以绝对美元金额测定)都与其他市场的大致相同。　　其原理是，某个市场的契约价值的变动性强的话，在这个市场的契约持有量少，相反，市场的变动性弱的话，这个市场中的头脑大小就会变大。也就是说，市场波动性和头寸规模相抵消。　　这种动态标准化处理是非常重要的。这意味着不同市场的交易损益概率相同。他们...

海龟交易法则 2020-02-17 180 0 海龟交易法则
入市策略

　　大多数交易者从上市信号角度评价特定的交易系统。他们相信市场战略是交易系统中最重要的一环。　　他们可能没想到海龟们会使用基于理查德·唐金的突破渠道系统的非常简单的投放市场系统。　　海龟们使用两种不同但是相互关联的市场体系，我们被称为系统1和系统2。我们可以自由决定在这两个系统之间分配资金的方法。有些海龟只使用系统2，有些向两个系统分别投入50%的资金，有些则采用其他组合。有两个系统: 　　系统1 :基于20天突破的短期系统　　系统2 :基于55天突破的长期...

海龟交易法则 2020-02-16 183 0 海龟交易法则
止损

　　交易业界有“既有老交易者，也有不怕死亡的交易者，但是没有不怕死亡的老交易者”这句话，不停止损害的交易者会有十八九会破产。海龟们一定会停止损伤。　　面对损失的头寸，你可以坚守阵地，对损失和恢复寄予希望。切肉退出，也可以承认这次交易没有成功。对许多人来说，前者比后者容易得多。　　我显然可以告诉你，遵守系统胆怯规则的命令退出损失的头寸是生死攸关的关键。不减损失的交易者，长期不会成功。包括巴林银行和长期资本管理基金的灾害在内，大多数致命的交易行为都与不能缓慢控制...

海龟交易法则 2020-02-16 167 0 海龟交易法则
远离梦想的人生轨道

　　我的许多老朋友认为我正陷入一种长期的中年危机。在他们眼里，我有点不负责任，违背了传统。所谓中年危机，如果是理解自己的生活，不接受社会和媒体设定的成功标准的话，承认有中年危机。而且，我强烈建议你也面对“相遇”的危机。没有这样危机的生活，真没意思。　　许多人迷失在对世俗目标的空虚追求中。为了取悦父母和老师，为了得到好工作，为了赚大钱，他们不是走自己选择的路，而是走别人设计的路。对某些人来说，这条路对于从小学开始的其他人来说，这条路可能处于大学阶段，也可能...

海龟交易法则 2020-02-15 161 0 海龟交易法则
退出

　　交易业界有一句古话:“掉袋子便宜的人决不破产”。海龟们不同意这种论调。趋势追踪者们最常犯的错误之一就是尽早退出利益的头股，也就是尽快“掉下袋子放松”。　　价格决不上下浮动，也不变动。因此，要抓住趋势，我们必须承认价格会向不利的方向变动。在趋势初期，这往往意味着10%~30%的利润在你眼前化为乌有，反而造成了小损失。在趋势的中期，你可能会看到80%~100%的利润从3成下降到4成。在这种情况下，解除负担，“锁定利润&rdq...

海龟交易法则 2020-02-15 165 0 海龟交易法则
接受失败,从中学习

　　失败不是坏事。 “你应该感谢敌人。比起朋友和家人，他们教我更多的东西。” 失败就是这样的敌人，而且是相当强大的敌人。我深有体会。因为我的失败经验比我认识的任何人都丰富。但是，不冒失败的风险的话，我辉煌的成功就不会来。我承认比起我的成功，我从错误和失败中学到的东西要多得多。不要冒失败的风险，什么也学不到。这是我经历过这么多失败的原因之一——我喜欢学习新的东西。失败是学习的前提，不想犯错误，不想失败的话，什么也学不到。　　很多人认为...

海龟交易法则 2020-02-15 173 0 海龟交易法则
结束语

　　以上是完整的海龟交易系统规律。你可能认为这并不复杂。　　但是，只要知道这些法则没有用，就必须有保护它的能力。　　想想理查德·丹尼斯的话。 “我说过很多次，即使在报纸上刊登我的交易，也没有人会遵守。重要的是统一性和规律性。大多数人可以列举一系列的法则，而不是我们的法则。但是，他们不能给别人带来信心，即使在逆境中，只有对法则有信心，才能坚持这个法则。” 　　海龟们的表现可能是这句话的最佳解释。许多海龟赚不到钱。这不是因为我的战斗无...

海龟交易法则 2020-02-15 179 0 海龟交易法则
面对现实,果断改善

　如果你发现自己走错了路，去了一个你不想去的目的地，请想想我们前面提到的沉没成本效应。不要在乎你在这份不喜欢的职业上花了多少时间，也不要在乎你在那些毫无意义的关系上付出了多少努力。一个好的交易者知道如何面对现实。他知道，如果市场已经证明一笔交易是错误的，他需要做的不是祈祷改变，希望改变，或者假装现实已经改变，而是果断退出。　　现实就是现实，不管我们如何努力逃避它。海龟将面对现实，而不是逃避现实。正因为如此，当我们发现现实不如我们预期的那么好时，我们可以很容易地改变方向。我们不...

海龟交易法则 2020-02-14 183 0 海龟交易法则
金钱不是一切

　　我相信，如果你不是爱钱的人，你会更容易发财。对交易者来说尤其如此。海龟们有很大的头部尺寸，每当井和市场的变动引起资产的动荡时，记得有的海龟总是很紧张。赚大钱对他很重要。有一次，我度假回来时，发现他的电话被他弄坏了。市场的不利变动激怒了他。　　他没有坚守我们的系统。我相信这口井不是偶然的。我认为他渴望赚大钱的野心是他永远坚持我们的系统。我之所以成功，是因为至少有一部分不在乎钱，所以我在乎交易本身。我很在意里奇对我的交易有什么评价，但我不在乎每天有多少钱流入我的帐户或流出我的帐...

海龟交易法则 2020-02-14 159 0 海龟交易法则

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